基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2023年04月23日

(相關資料圖)

天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金 2023年第 1季度報告

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§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2023年04月20

日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存

在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基

金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應

仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 天弘穩(wěn)利定期開放

基金主代碼 000244

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2013年07月19日

報告期末基金份額總額 58,389,629.32份

投資目標

在追求本金安全的基礎上，力求獲取較高的當期收

益。

投資策略

資產配置策略、久期選擇、收益率曲線分析、債券

類屬選擇、個債選擇、信用風險分析、中小企業(yè)私

募債券投資策略。

業(yè)績比較基準 一年期銀行定期存款利率（稅后）×1.4

風險收益特征

本基金為債券型基金，其風險收益預期高于貨幣市

場基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 天弘穩(wěn)利定期開放A 天弘穩(wěn)利定期開放B

下屬分級基金的交易代碼 000244 000245

報告期末下屬分級基金的份額總

額

47,726,301.57份 10,663,327.75份

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§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標

報告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

天弘穩(wěn)利定期開放A 天弘穩(wěn)利定期開放B

1.本期已實現收益 133,394.95 16,392.28

2.本期利潤 5,276,998.53 1,135,556.22

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1106 0.1065

4.期末基金資產凈值 60,606,421.62 13,178,094.58

5.期末基金份額凈值 1.2699 1.2358

注：1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放

式基金的申購贖回費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變

動收益）扣除相關費用和信用減值損失后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期

公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

天弘穩(wěn)利定期開放A凈值表現

階段

凈值增長

率①

凈值增長

率標準差

②

業(yè)績比較

基準收益

率③

業(yè)績比較

基準收益

率標準差

④

①-③ ②-④

過去三個月 9.54% 0.50% 0.42% 0.01% 9.12% 0.49%

過去六個月 5.92% 0.71% 0.86% 0.01% 5.06% 0.70%

過去一年 4.08% 0.61% 1.74% 0.01% 2.34% 0.60%

過去三年 7.69% 0.37% 5.40% 0.01% 2.29% 0.36%

過去五年 26.70% 0.29% 9.35% 0.01% 17.35% 0.28%

自基金合同

生效日起至

今

68.19% 0.22% 24.60% 0.01% 43.59% 0.21%

天弘穩(wěn)利定期開放B凈值表現

階段 凈值增長 凈值增長 業(yè)績比較 業(yè)績比較 ①-③ ②-④

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率① 率標準差

②

基準收益

率③

基準收益

率標準差

④

過去三個月 9.43% 0.50% 0.42% 0.01% 9.01% 0.49%

過去六個月 5.71% 0.71% 0.86% 0.01% 4.85% 0.70%

過去一年 3.66% 0.61% 1.74% 0.01% 1.92% 0.60%

過去三年 6.40% 0.37% 5.40% 0.01% 1.00% 0.36%

過去五年 24.20% 0.29% 9.35% 0.01% 14.85% 0.28%

自基金合同

生效日起至

今

61.89% 0.22% 24.60% 0.01% 37.29% 0.21%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變

動的比較

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注：1、本基金合同于2013年07月19日生效。

2、本報告期內，本基金的各項投資比例達到基金合同約定的各項比例要求。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務

任本基金的基

金經理期限 證券從

業(yè)年限

說明

任職

日期

離任

日期

柴文

婷

本基金

基金經

理

2017

年06

月

- 12年

女，金融學碩士。歷任嘉實基金管理

有限公司行業(yè)研究員。2012年10月加

盟本公司，歷任研究員、交易員。

注：1、上述任職日期/離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本基金按照國家法律法規(guī)及基金合同的相關約定進行操作，不存在違法違規(guī)及未履

行基金合同承諾的情況。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公平交易的執(zhí)行情況包括：建立統(tǒng)一的研究平臺和公共信息平臺，保證各組合得到

公平的投資資訊；公平對待不同投資組合，禁止各投資組合之間進行以利益輸送為目的

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的投資交易活動；在保證各投資組合投資決策相對獨立性的同時，嚴格執(zhí)行授權審批程

序；實行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投資組合投資信息的管理及保密

制度，保證不同投資組合經理之間的重大非公開投資信息的相互隔離；加強對投資交易

行為的監(jiān)察稽核力度，建立有效的異常交易行為日常監(jiān)控和分析評估體系等。

報告期內，公司公平交易程序運作良好，未出現異常情況；場外、網下業(yè)務公平交

易制度執(zhí)行情況良好，未出現異常情況。

公司對旗下各投資組合的交易行為進行監(jiān)控和分析，對各投資組合不同時間窗口（1

日、3日、5日）內的同向交易的溢價金額與溢價率進行了T檢驗，未發(fā)現違反公平交易

原則的異常交易。

本報告期內，未出現違反公平交易制度的情況，公司旗下各基金不存在因非公平交

易等導致的利益輸送行為，公平交易制度的整體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 異常交易行為的專項說明

本報告期內，本公司所有投資組合參與的交易所公開競價交易中，同日反向交易成

交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易次數為2次，投資組合經理因投

資組合的投資策略而發(fā)生同日反向交易，未導致不公平交易和利益輸送。

4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析

在第一季度，宏觀經濟呈現出弱復蘇的趨勢。與居民活動相關的服務消費恢復較快，

房地產相關銷售和投資也出現了觸底反彈。同時，基建和制造業(yè)表現較好，但出口持續(xù)

下滑，并在1、2月份呈現出階段性觸底跡象?？傮w而言，內需呈現向上的趨勢，而外需

則呈現向下的趨勢，國內宏觀經濟呈現出觸底反彈的跡象。

在金融市場方面，預期的波動成為主導市場定價的主因。春節(jié)前，市場對宏觀經濟

和政策預期急劇轉暖，風險偏好抬升，股市上漲，債市下跌。然而，春節(jié)過后，預期快

速消退，股市下跌，債市上漲。在債券內部來看，收益率總體呈現先上后下的趨勢，但

不同品種間分化加劇。全季度來看，利率債收益率短端上行，長端持平，信用債收益率

普遍下行，整體權益市場回暖，結構上，受益于人工智能產業(yè)趨勢，TMT行業(yè)更占優(yōu)。

在組合操作上，純債方面，根據市場判斷相機抉擇，轉債方面，提前重點布局TMT

方向轉債，取得較好超額受益?？傮w獲取了與風險相匹配的收益。

4.5 報告期內基金的業(yè)績表現

截至2023年03月31日，天弘穩(wěn)利定期開放A基金份額凈值為1.2699元，天弘穩(wěn)利定

期開放B基金份額凈值為1.2358元。報告期內份額凈值增長率天弘穩(wěn)利定期開放A為

9.54%，同期業(yè)績比較基準增長率為0.42%；天弘穩(wěn)利定期開放B為9.43%，同期業(yè)績比

較基準增長率為0.42%。

4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明

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本報告期內本基金管理人無應說明預警信息。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元)

占基金總資產的比例

（%）

1 權益投資 - -

其中：股票 - -

2 基金投資 - -

3 固定收益投資 96,836,494.02 95.57

其中：債券 96,836,494.02 95.57

資產支持證券 - -

4 貴金屬投資 - -

5 金融衍生品投資 - -

6 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入

返售金融資產

- -

7

銀行存款和結算備付金合

計

4,485,731.14 4.43

8 其他資產 5,894.66 0.01

9 合計 101,328,119.82 100.00

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元)

占基金資產凈

值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 - -

3 金融債券 715,357.42 0.97

其中：政策性金融債 715,357.42 0.97

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4 企業(yè)債券 33,822,390.90 45.84

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 中期票據 - -

7 可轉債（可交換債） 62,298,745.70 84.43

8 同業(yè)存單 - -

9 其他 - -

10 合計 96,836,494.02 131.24

注:可轉債項下包含可交換債2,872,093.03元。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序

號

債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元)

占基金資產凈

值比例（％）

1 188399 21銀河G5 60,000 6,128,362.19 8.31

2 175189 20鳳凰01 60,000 6,125,503.56 8.30

3 143098 18川投01 60,000 6,120,708.16 8.30

4 188496 21國君G9 60,000 6,110,000.55 8.28

5 143408 18招金02 60,000 6,106,272.33 8.28

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

5.11 投資組合報告附注

5.11.1 本基金投資的前十名證券發(fā)行主體中，【國泰君安證券股份有限公司】于2023年

01月12日收到中國人民銀行上海分行出具罰款處罰的通報。本基金對上述主體發(fā)行的相

關證券的投資決策程序符合相關法律法規(guī)及基金合同的要求。

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5.11.2 本基金本報告期未持有股票，故不存在所投資的前十名股票中超出基金合同規(guī)定

之備選股票庫的情況。

5.11.3 其他資產構成

序號 名稱 金額(元)

1 存出保證金 5,894.66

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 -

5 應收申購款 -

6 其他應收款 -

7 其他 -

8 合計 5,894.66

5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序

號

債券代碼 債券名稱 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

1 128074 游族轉債 3,119,592.72 4.23

2 132018 G三峽EB1 2,872,093.03 3.89

3 123107 溫氏轉債 2,498,907.82 3.39

4 113615 金誠轉債 1,945,908.90 2.64

5 127049 希望轉2 1,855,224.11 2.51

6 128131 崇達轉2 1,769,973.45 2.40

7 127020 中金轉債 1,490,898.08 2.02

8 123092 天壕轉債 1,480,594.83 2.01

9 113648 巨星轉債 1,225,798.42 1.66

10 113060 浙22轉債 1,197,340.10 1.62

11 118003 華興轉債 1,186,472.05 1.61

12 113594 淳中轉債 1,162,972.64 1.58

13 118012 微芯轉債 1,153,477.98 1.56

14 128140 潤建轉債 1,140,630.95 1.55

15 113639 華正轉債 1,102,075.78 1.49

16 123158 宙邦轉債 1,038,772.19 1.41

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17 123152 潤禾轉債 975,513.59 1.32

18 110075 南航轉債 967,828.23 1.31

19 127058 科倫轉債 965,157.62 1.31

20 127006 敖東轉債 947,472.97 1.28

21 113656 嘉誠轉債 920,758.24 1.25

22 127045 牧原轉債 872,899.23 1.18

23 123104 衛(wèi)寧轉債 848,505.48 1.15

24 127007 湖廣轉債 828,376.51 1.12

25 123128 首華轉債 811,243.84 1.10

26 127063 貴輪轉債 782,933.08 1.06

27 123122 富瀚轉債 765,313.91 1.04

28 113027 華鈺轉債 728,027.63 0.99

29 123124 晶瑞轉2 710,639.51 0.96

30 113593 滬工轉債 680,089.08 0.92

31 128105 長集轉債 666,126.96 0.90

32 113039 嘉澤轉債 659,732.98 0.89

33 127051 博杰轉債 629,779.41 0.85

34 123035 利德轉債 623,346.39 0.84

35 118011 銀微轉債 617,589.45 0.84

36 113604 多倫轉債 614,300.92 0.83

37 128106 華統(tǒng)轉債 604,716.76 0.82

38 113057 中銀轉債 592,493.37 0.80

39 128125 華陽轉債 585,888.71 0.79

40 118006 阿拉轉債 540,645.74 0.73

41 110062 烽火轉債 540,020.34 0.73

42 123120 隆華轉債 533,289.93 0.72

43 127061 美錦轉債 513,773.01 0.70

44 123050 聚飛轉債 507,606.03 0.69

45 123049 維爾轉債 462,755.60 0.63

46 113609 永安轉債 451,908.35 0.61

47 123115 捷捷轉債 431,474.05 0.58

48 127018 本鋼轉債 427,902.73 0.58

49 118018 瑞科轉債 423,672.28 0.57

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50 113621 彤程轉債 416,478.65 0.56

51 113644 艾迪轉債 413,283.23 0.56

52 113636 甬金轉債 412,694.92 0.56

53 113025 明泰轉債 400,591.88 0.54

54 123113 仙樂轉債 398,596.97 0.54

55 127026 超聲轉債 384,036.76 0.52

56 123131 奧飛轉債 381,381.95 0.52

57 128109 楚江轉債 371,787.95 0.50

58 113598 法蘭轉債 352,289.59 0.48

59 113610 靈康轉債 350,018.05 0.47

60 110058 永鼎轉債 333,822.64 0.45

61 113051 節(jié)能轉債 325,330.14 0.44

62 128137 潔美轉債 317,260.30 0.43

63 113504 艾華轉債 311,288.52 0.42

64 113653 永22轉債 294,037.72 0.40

65 123150 九強轉債 273,901.64 0.37

66 128072 翔鷺轉債 270,194.63 0.37

67 123054 思特轉債 264,322.68 0.36

68 123116 萬興轉債 235,281.21 0.32

69 128141 旺能轉債 226,011.54 0.31

70 110047 山鷹轉債 189,868.65 0.26

71 113597 佳力轉債 181,740.16 0.25

72 127028 英特轉債 139,823.00 0.19

73 127030 盛虹轉債 136,933.15 0.19

74 128128 齊翔轉2 136,840.96 0.19

75 127064 杭氧轉債 131,347.88 0.18

76 110063 鷹19轉債 124,278.29 0.17

5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

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§6 開放式基金份額變動

單位：份

天弘穩(wěn)利定期開放A 天弘穩(wěn)利定期開放B

報告期期初基金份額總額 47,726,301.57 10,663,327.75

報告期期間基金總申購份額 - -

減：報告期期間基金總贖回份額 - -

報告期期間基金拆分變動份額

（份額減少以“-”填列）

- -

報告期期末基金份額總額 47,726,301.57 10,663,327.75

§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

本報告期基金管理人未持有本基金份額。

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

本報告期基金管理人未運用固有資金投資本基金。

§8 影響投資者決策的其他重要信息

8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本報告期內，本基金未出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過本基金總份額

20%的情況。

8.2 影響投資者決策的其他重要信息

在本報告截止日至報告批準送出日之間，童建林先生任職公司風控負責人，劉榮逵

先生任職公司首席信息官，馬文輝先生任職公司財務負責人，朱海揚先生不再擔任公司

副總經理，具體信息請參見基金管理人在規(guī)定媒介披露的《天弘基金管理有限公司關于

高級管理人員變更的公告》。

§9 備查文件目錄

9.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會批準天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金募集的文件

2、天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金基金合同

3、天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金托管協議

4、天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金招募說明書

天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金 2023年第 1季度報告

第 13頁

5、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

6、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件

9.2 存放地點

天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層

9.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的辦公場所及網站或基金托管人的辦公場所免費查閱備查

文件，在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

公司網站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇二三年四月二十三日

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